Jean Charles GILBERT

Project ESTIME
INRIA Paris-Rocquencourt
Domaine de Voluceau, BP 105    
78153 Le Chesnay Cedex
France

Tel:    (33) [0]1 39 63 55 24
Fax:    (33) [0]1 39 63 58 84
Malle: Jean-Charles.Gilbert@inria.fr (voir le lexique de Pierre Weis pour l'utilisation du mot malle)

English version

Centres d'intérêt

Activités actuelles

• Optimisation numérique
  • Méthodes de lagrangien augmenté en optimisation quadratique et en optimisation non linéaire
  • Méthodes de points intérieurs pour problèmes non linéaires avec contraintes d'inégalité
  • Programmation quadratique successive: versions quasi-newtoniennes, résolution de problèmes d'optimisation non convexes
  • Méthodes algébriques en optimisation sans calcul de dérivées
  • Méthodes de décomposition-coordination en optimisation de grande taille
• Méthodes numériques pour les problèmes de complémentarité
  • Méthode de Newton-min pour les problèmes linéaires et non-linéaires
• Développement de logiciels d'optimisation
  • Voir ci-dessous
• Applications
  • Écoulement diphasique en milieu poreux avec échange de phases, traitement par méthodes de complémentarité, avec I. Ben Gharbia (Paris Dauphine, Inria), Jérôme Jaffré (Inria)
  • Optimisation de la production d'électricité à court et moyen termes par méthodes de décomposition-coordination, avec A. Chiche (Cifre EdF-Inria), K. Barty (EdF)
• Enseignement
  • ????-2010: École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA): Optimisation Différentiable - Théorie et Algorithmes
  • Enseignements précédents

Proposition de stage

Publications

• Tous
• Livres
• Revues, chapitres de livre
• Actes de conférence
• Rapports non publiés

• Tous
• Optimisation
• Complémentarité
• Différentiation automatique
• Équations aux dérvéees partielles
• Applications
• Logiciels

• How the augmented Lagrangian algorithm can deal with an infeasible convex quadratic optimization problem, Erice, Sicile, Italie, 2-10 juillet, 2010.

• Paul Armand, Ibtihel Ben Gharbia, Jacques Blum, Frédéric Bonnans, Richard Byrd, Laurent Chauvier, Alice Chiche, Gilbert Damy, Frédéric Delbos, Carole Duval, Patrick Erhard, Christèle Faure, T. Feng, Antonio Fuduli, J. Gabarro-Arpa, Roland Glowinski, Clovis Gonzaga, Sophie Jan-Jégou, Patrick Joly, Xavier Jonsson, Elisabeth Karas, Marc Le Bret, J. Le Foll, Claude Lemaréchal, Georges Le Vey, John Masse, Jorge Nocedal, Nicolas Pichon, Claudia Sagastizábal, Delphine Sinoquet, Bernard Thooris.

Notes de cours

• Algèbre Linéaire (Feuilles de résultats). Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Paris.
• Optimisation Différentiable: Théorie et Algorithmes. École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), Paris.
• Analyse Fonctionnelle (Feuilles de résultats). Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), M2 ``Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et en Finance''.
• Introduction aux Algorithmes de Points Intérieurs, M2 - OJME. Université de Paris VI.
• Méthodes newtoniennes en optimisation non linéaire, M2 - MMMEF. Université de Paris I.
• Contributions à la Wikipédia francophone

Dévelopement logiciel

• M1CG1: implémente un algorithme du GC pour résoudre en cascade des systèmes linéaires avec matrices symétriques définies positives semblables; le solveur peut générer un préconditionneur l-BFGS qui peut être utilisé pour accélérer la résolution du système linéaire suivant.
• M1QN3: méthode de BFGS à mémoire limitée pour problèmes de grande taille sans contrainte (avec C. Lemaréchal).
• Libopt: un environnement pour tester des solveurs sur des collections hétérogènes de problèmes-tests (avec X. Jonsson).
• QPlab, QPal: une collection de solveurs de problèmes d'optimisation quadratiques convexes par lagrangien augmenté.
• SQPlab, SQPlight et SQPpro: une collection de solveurs d'optimisation fondés sur l'approche newtonienne SQP.

Direction de thèse

• Laurent Chauvier (en co-direction avec Frédéric Bonnans): Commande Optimale d'Engins Sous-Marins avec Contraintes, soutenance le 24 janvier 2000 à Paris I. Laurent a ensuite travaillé à l'IFP (Rueil-Malmaison), chez Artelys (Paris), à EDF Trading (Londres).
• Xavier Jonsson: Méthodes de Points Intérieurs et de Régions de Confiance en Optimisation non Linéaire - Application à la Conception Optimale de Verres Ophtalmiques Progressifs, soutenance le 23 janvier 2002 à Paris VI. Xavier a ensuite travaillé chez Mentor Graphics (Grenoble).
• Elisabeth Karas (en co-direction avec Clovis Gonzaga): Exemples de Chemins Centraux Non Réguliers et un Algorithme de Filtre pour l'Optimisation Non Linéaire, soutenance le 28 juin 2002 à Paris I. Elisabeth a reçu le prix de la meilleure thèse de l'année 2003, décerné par la Société Brésilienne de Mathématiques Appliquées. Elisabeth a ensuite été Professeur au Département de Mathématiques de l'Université Fédérale de Paraná (Brésil).
• Frédéric Delbos (en co-direction avec Roland Glowinski, encadrant IFP: Delphine Sinoquet): Problèmes d'Optimisation de Grande Taille avec Contraintes en Tomographie de Réflexion 3D, soutenance le 17 novembre 2004 à l'Université Paris VI. Frédéric a ensuite travaillé chez Artelys (Paris), à l'IFP (Rueil-Malmaison).

• Ibtihel Ben Gharbia (en co-direction avec Jérôme Jaffré), depuis octobre 2008: Résolution numérique de problèmes non-linéaires singuliers - Application aux écoulements diphasiques; contribution:
  • Nonconvergence of the plain Newton-min algorithm for linear complementarity problems with a P-matrix, Mathematical Programming (à paraître).
• Alice Chiche (encadrant EdF: Kengy Barty), depuis novembre 2008: Résolution numérique de problèmes d'optimisation de très grande taille - Application à la gestion de la production d'électricité.

Divers

• Descriptions d'escalades et de randonnées