Jean Charles GILBERT

Project ESTIME
INRIA Paris-Rocquencourt
Domaine de Voluceau, BP 105    
78153 Le Chesnay Cedex
France

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Fax:    (33) [0]1 39 63 58 84
Malle: Jean-Charles.Gilbert@inria.fr (voir le lexique de Pierre Weis pour l'utilisation du mot malle)

English version

Centres d'intérêt

Activités en cours

• Optimisation numérique:
  • Approches par lagrangien augmenté en optimisation quadratique et en optimisation non linéaire.
  • méthodes de points intérieurs pour problèmes non linéaires avec contraintes d'inégalité
  • programmation quadratique successive: versions quasi-newtoniennes, résolution de problèmes non convexes,
  • algorithmes pour l'optimisation sans contrainte de grande taille.
• Développement de logiciels d'optimisation:
• Applications:
  • tomographie sismique, avec Frédéric Delbos, Delphine Sinoquet, Roland Masson (IFP, Institut Français du Pétrole) et Roland Glowinski (Université de Houston),
  • tarification dans les réseaux de télécommunication, avec J. André et M. Bouhtou (France Télécom).
• Enseignement:
  • École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA): Optimisation Différentiable: Théorie et Algorithmes,
  • Université Paris I (Panthéon-Sorbonne): M2 ``Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et en Finance'',
  • Université Paris VI (Pierre et Marie Curie): M2 ``Optimisation, Jeux et Modélisation en Économie'': Introduction aux Algorithmes de Points Intérieurs.

Quelques publications

Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects (deuxième édition), avec J.F. Bonnans, C. Lemaréchal et C.A. Sagastizábal, Springer, 2006 (la version originale, en français, ``Optimisation Numérique: Aspects Théoriques et Pratiques'', Springer, 1997, est épuisée; éditions suivantes en 2003, 2006). 44 citations, selon MathSciNet (14-01-2009).

• Tous
• Optimisation numérique
• Différentiation automatique
• Méthodes numériques pour les équations aux dérvéees partielles
• Applications
• Réalisation de logiciels

• Algèbre Linéaire (Feuilles de résultats). Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Paris.
• Optimisation Différentiable: Théorie et Algorithmes. École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), Paris.
• Analyse Fonctionnelle (Feuilles de résultats). Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), M2 ``Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et en Finance''.
• Introduction aux Algorithmes de Points Intérieurs, M2 - OJME. Université de Paris VI.
• Méthodes newtoniennes en optimisation non linéaire, M2 - MMMEF. Université de Paris I.

Dévelopement logiciel

• M1CG1: implémente un algorithme du GC pour résoudre en cascade des systèmes linéaires avec matrices symétriques définies positives semblables; le solveur peut générer un préconditionneur l-BFGS qui peut être utilisé pour accélérer la résolution du système linéaire suivant.
• M1QN3: méthode de BFGS à mémoire limitée pour problèmes de grande taille sans contrainte (avec C. Lemaréchal).
• Libopt: un environnement pour tester des solveurs sur des collections hétérogènes de problèmes-tests (avec X. Jonsson).
• SQPlab, SQPlight et SQPpro: une collection de solveurs d'optimisation fondés sur l'approche newtonienne (ou SQP).

Direction de thèse

• Laurent Chauvier (en co-direction avec Frédéric Bonnans): Commande Optimale d'Engins Sous-Marins avec Contraintes, soutenance le 24 janvier 2000 à Paris I. Laurent a ensuite travaillé pour la société Artelys.
• Xavier Jonsson: Méthodes de Points Intérieurs et de Régions de Confiance en Optimisation non Linéaire - Application à la Conception Optimale de Verres Ophtalmiques Progressifs, soutenance le 23 janvier 2002 à Paris VI. Xavier a ensuite travaillé pour la société Mentor Graphics à Grenoble.
• Elisabeth Karas (en co-direction avec Clovis Gonzaga): Exemples de Chemins Centraux Non Réguliers et un Algorithme de Filtre pour l'Optimisation Non Linéaire, soutenance le 28 juin 2002 à Paris I. Elisabeth a reçu le prix de la meilleure thèse de l'année 2003, décerné par la Société Brésilienne de Mathématiques Appliquées. Elisabeth a ensuite été Professeur au Département de Mathématiques de l'Université Fédérale de Paraná (Brésil).
• Frédéric Delbos (en co-direction avec Roland Glowinski, encadrant IFP: Delphine Sinoquet): Problèmes d'Optimisation de Grande Taille avec Contraintes en Tomographie de Réflexion 3D, soutenance le 17 novembre 2004 à l'Université Paris VI. Frédéric a ensuite travaillé pour la société Artelys et puis à l'IFP.
• Ibtihel Ben Gharbia (en co-direction avec Jérôme Jaffré), depuis octobre 2008: Résolution numérique de problèmes non-linéaires singuliers - Application aux écoulements diphasiques.
• Alice Chiche (encadrant EdF: K. Barty), depuis novembre 2008: Résolution numérique de problèmes d'optimisation de très grande taille - Application à la gestion de la production d'électricité.
• Eugenio Echagüe (encadrant IFP: F. Delbos), depuis octobre 2009: Optimisation non linéaire sous contraintes, sans calcul de dérivées, avec modèles polynomiaux.

Divers

• Descriptions d'escalades et de randonnées